PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFIAX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с VGENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. VFIAX is passively managed, while VGENX is actively managed. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.22%/yr vs 8.95%/yr for VGENX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.45%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 15.22% против 8.95% соответственно.

VFIAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.65%
С начала года
11.29%
1 год
22.29%
3 года*
20.45%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.22%

VGENX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
17.14%
С начала года
20.45%
1 год
30.04%
3 года*
26.35%
5 лет*
23.43%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.29%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		20.45%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VFIAX and VGENX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.61

The correlation between VFIAX and VGENX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFIAX и VGENX

Секторы
VFIAX
VGENX

Технологии

39.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%
56.5%

Коммунальные услуги

2.5%
40.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

VFIAX
39.2%
VGENX

-

Финансовые услуги

VFIAX
10.9%
VGENX
0.0%

Коммуникационные услуги

VFIAX
10.3%
VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VFIAX
9.8%
VGENX

-

Здравоохранение

VFIAX
8.3%
VGENX

-

Промышленность

VFIAX
7.4%
VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.5%
VGENX

-

Энергетика

VFIAX
3.2%
VGENX
56.5%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.5%
VGENX
40.8%

Сырьевые материалы

VFIAX
1.8%
VGENX
1.1%

Недвижимость

VFIAX
1.8%
VGENX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

VFIAX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIAXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.36

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.25

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.43

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.60

-0.37

VFIAX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VGENX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-65.37%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.76%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-12.30%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-19.72%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-61.19%

+27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.93%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-14.91%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.58%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VGENX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.91%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.67%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.76%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.69%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

23.07%

-5.02%

Сравнение комиссий VFIAX и VGENX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VGENX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and VGENX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.91%) compared to VFIAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор