PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с XLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 13.15%/yr vs 7.60%/yr for XLP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности VFH и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 13.15% против 7.60% соответственно.

VFH

1 день
1.34%
1 месяц
4.78%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.74%
1 год
7.62%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.15%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-1.58%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between VFH and XLP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VFH and XLP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFH и XLP

Секторы
VFH
XLP

Финансовые услуги

96.8%

-

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFH
96.8%
XLP

-

Технологии

VFH
2.1%
XLP

-

Недвижимость

VFH
0.8%
XLP

-

Промышленность

VFH
0.2%
XLP

-

Здравоохранение

VFH
0.1%
XLP

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
XLP
1.0%

Сырьевые материалы

VFH

-

XLP

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

XLP
99.0%

Энергетика

VFH

-

XLP

-

Коммунальные услуги

VFH

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

VFH vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.59

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.94

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.79

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

1.52

-0.17

VFH vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и XLP

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-35.90%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-9.69%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-12.39%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-16.30%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-24.51%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.12%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-7.06%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

5.01%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и XLP

Vanguard Financials ETF (VFH) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.33% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.53%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.14%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.90%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

13.34%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

14.75%

+7.80%

Сравнение комиссий VFH и XLP

VFH берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и XLP

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.48%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

VFH and XLP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to VFH (4.33%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.15% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.15% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VFH.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.48% for VFH.

VFH is categorized as Financials Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор