Сравнение VFH с VCR
VFH (Vanguard Financials ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 13.37%/yr vs 13.37%/yr for VCR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности VFH и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью 1.30%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VFH – 13.37% и акции VCR – 13.37%.
VFH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.37%
VCR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам VFH и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 5.27% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 1.30% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between VFH and VCR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between VFH and VCR has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFH vs. VCR — Ранг доходности на риск
VFH
VCR
Сравнение VFH c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFH | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 1.81 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFH и VCR
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFH | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -61.54% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -15.59% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -27.36% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -39.20% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -39.20% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -9.37% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.23% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и VCR
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFH | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.62% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 14.08% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 18.89% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.14% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 22.43% | +0.03% |
Сравнение комиссий VFH и VCR
VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и VCR
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.72% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.67% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFH and VCR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (5.62%) compared to VFH (3.97%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs VCR's -61.54%.
On 10-year performance, VCR leads with 13.37% vs 13.37% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.37% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.
VFH has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.72% for VCR.
VFH is categorized as Financials Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.10% for VCR.
VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFH и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор