PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 12.43%/yr vs 13.48%/yr for VCR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности VFH и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 12.43% против 13.48% соответственно.

VFH

1 день
2.68%
1 месяц
0.72%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.40%
10 лет*
12.43%

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-3.89%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between VFH and VCR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.73

The correlation between VFH and VCR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

VFH vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.56

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.91

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.67

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

2.08

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VFH и VCR

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-61.54%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-15.59%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-27.36%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-39.20%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-39.20%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-9.40%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.98%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VCR

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.17%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.09%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

18.47%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

23.98%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

22.40%

+0.15%

Сравнение комиссий VFH и VCR

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VCR

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.52%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and VCR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.17%) compared to VFH (4.31%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 12.43% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.

VFH has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.73% for VCR.

VFH is categorized as Financials Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.10% for VCR.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор