PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с RWJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 13.15%/yr vs 13.64%/yr for RWJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности VFH и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 21.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции RWJ немного впереди с 13.64%.

VFH

1 день
1.34%
1 месяц
4.13%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.74%
1 год
9.92%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.15%

RWJ

1 день
1.08%
1 месяц
7.83%
С начала года
21.05%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.98%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.52%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-1.58%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		21.05%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between VFH and RWJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.76

The correlation between VFH and RWJ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFH и RWJ

Секторы
VFH
RWJ

Финансовые услуги

96.8%
10.7%

Технологии

2.1%
11.2%

Недвижимость

0.8%
3.9%

Промышленность

0.2%
16.0%

Здравоохранение

0.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
23.9%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

VFH
96.8%
RWJ
10.7%

Технологии

VFH
2.1%
RWJ
11.2%

Недвижимость

VFH
0.8%
RWJ
3.9%

Промышленность

VFH
0.2%
RWJ
16.0%

Здравоохранение

VFH
0.1%
RWJ
11.0%

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
RWJ
3.5%

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
RWJ
23.9%

Сырьевые материалы

VFH

-

RWJ
5.0%

Потребительский защитный сектор

VFH

-

RWJ
6.8%

Энергетика

VFH

-

RWJ
7.2%

Коммунальные услуги

VFH

-

RWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

VFH vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.07

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.95

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.56

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

11.43

-10.07

VFH vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и RWJ

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-55.97%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.31%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-29.29%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-29.29%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-51.33%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-9.22%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.52%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и RWJ

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.33%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.67%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.46%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

19.48%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

23.71%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

26.14%

-3.59%

Сравнение комиссий VFH и RWJ

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и RWJ

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RWJ в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.97%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.48%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and RWJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.67%) compared to VFH (4.33%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.64% vs 13.15% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.64% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

VFH has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.97% for RWJ.

VFH is categorized as Financials Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор