Сравнение VFH с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
VFH и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.30% против 6.78% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и PSCF
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
VFH vs. PSCF — Ранг доходности на риск
VFH
PSCF
Сравнение VFH c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.75 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 2.34 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.12 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFH и PSCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и PSCF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и PSCF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -45.46% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.27% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -36.77% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -45.46% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -6.95% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -8.67% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.55% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и PSCF
Vanguard Financials ETF (VFH) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.85% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.79% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.52% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.56% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.55% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.78% | -2.23% |