Сравнение VFH с PRISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).
VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VFH и PRISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.98% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и PRISX
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRISX в 0.88%.
Доходность на риск
VFH vs. PRISX — Ранг доходности на риск
VFH
PRISX
Сравнение VFH c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | PRISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.69 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.14 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.30 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VFH и PRISX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и PRISX
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PRISX в 13.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и PRISX
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и PRISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -67.34% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.92% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.95% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -42.86% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -11.04% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -11.28% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.81% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и PRISX
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.22% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.88% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.61% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.48% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.97% | +0.58% |