PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VFH returned 13.15%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.15% против 24.39% соответственно.

VFH

1 день
1.34%
1 месяц
4.78%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.74%
1 год
7.62%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.15%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-1.58%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between VFH and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between VFH and MSFT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

VFH vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.70

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.84

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.89

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.53

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-1.08

+2.43

VFH vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и MSFT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-69.38%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-33.91%

+19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-33.91%

+16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-37.15%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-37.15%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-27.46%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-21.78%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

16.48%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и MSFT

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.33%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

10.52%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

22.31%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

25.42%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

26.66%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

27.06%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и MSFT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.48%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to VFH (4.33%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs MSFT's -69.38%.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор