Сравнение VFH с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares Global Financials ETF (IXG).
VFH и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции IXG немного отстают с 11.73%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и IXG
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
VFH vs. IXG — Ранг доходности на риск
VFH
IXG
Сравнение VFH c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.16 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.11 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 4.07 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VFH и IXG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и IXG
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и IXG
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -78.42% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.79% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -27.20% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -43.47% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -7.30% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -19.87% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.47% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и IXG
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.91% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.54% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.13% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.29% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.15% | +2.40% |