PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFH с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFH и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFH и IXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF
-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции IXG немного отстают с 11.73%.


VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Financials ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий VFH и IXG

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

VFH vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFHIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.79

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.16

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.11

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

4.07

-3.53

VFH vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFHIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

0.00

Корреляция

Корреляция между VFH и IXG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и IXG

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IXG в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF
1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VFH и IXG

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


VFHIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-78.42%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.79%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-27.20%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-43.47%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-7.30%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-19.87%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.47%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и IXG

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFHIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.91%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.54%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

18.13%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

17.29%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.15%

+2.40%