Сравнение IXG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IXG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IXG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.04% соответственно.
IXG
28.49%
1.76%
13.54%
38.14%
11.05%
8.53%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| IXG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.15% |
| Макс. просадка | -78.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.33% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SPY
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IXG и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SPY
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.41% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SPY
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SPY
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.