Сравнение IXG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IXG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или SPY.
Корреляция
Корреляция между IXG и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXG и SPY
Основные характеристики
IXG:
1.99
SPY:
2.03
IXG:
2.67
SPY:
2.71
IXG:
1.36
SPY:
1.38
IXG:
3.42
SPY:
3.02
IXG:
13.01
SPY:
13.49
IXG:
1.93%
SPY:
1.88%
IXG:
12.64%
SPY:
12.48%
IXG:
-78.42%
SPY:
-55.19%
IXG:
-5.72%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXG показывает доходность 24.14%, а SPY немного выше – 24.51%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.94% соответственно.
IXG
24.14%
-3.19%
12.61%
27.31%
9.60%
8.09%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SPY
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SPY
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.67% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SPY
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SPY
iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.59% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.