PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFH с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFH и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFH и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF
-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции IAK немного отстают с 11.95%.


VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Financials ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий VFH и IAK

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

VFH vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFHIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.28

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

-0.26

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.42

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

-1.04

+1.58

VFH vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFHIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Корреляция

Корреляция между VFH и IAK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и IAK

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF
1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VFH и IAK

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


VFHIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-77.38%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.58%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-14.76%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-44.95%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-6.09%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-16.24%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.71%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и IAK

Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFHIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.04%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.48%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

18.69%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

18.07%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.89%

+1.66%