Сравнение VFH с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
VFH и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции IAK немного отстают с 11.95%.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и IAK
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
VFH vs. IAK — Ранг доходности на риск
VFH
IAK
Сравнение VFH c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.26 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.42 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.04 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VFH и IAK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и IAK
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и IAK
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -77.38% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.58% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -14.76% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -44.95% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -6.09% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -16.24% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.71% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и IAK
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.04% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.48% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.69% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.07% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.89% | +1.66% |