PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFH с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VFH и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFH и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.30% против 20.79% соответственно.

VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

VFH vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.88

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.41

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.13

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

9.91

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.88

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между VFH и GS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и GS

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VFH и GS

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

VFHGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-78.84%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-19.42%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-32.84%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-48.75%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-11.39%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-22.75%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

6.13%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и GS

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFHGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.60%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

21.73%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

32.15%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

27.69%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

29.71%

-7.16%