PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFH returned 13.15%/yr vs 9.38%/yr for FXU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.09%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности VFH и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 13.15% против 9.38% соответственно.

VFH

1 день
1.34%
1 месяц
4.13%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.74%
1 год
9.92%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.15%

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-1.58%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between VFH and FXU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VFH and FXU has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFH и FXU

Секторы
VFH
FXU

Финансовые услуги

96.8%

-

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
4.0%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

92.4%

Финансовые услуги

VFH
96.8%
FXU

-

Технологии

VFH
2.1%
FXU

-

Недвижимость

VFH
0.8%
FXU

-

Промышленность

VFH
0.2%
FXU
4.0%

Здравоохранение

VFH
0.1%
FXU

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
FXU

-

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
FXU

-

Сырьевые материалы

VFH

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

VFH

-

FXU

-

Энергетика

VFH

-

FXU
3.6%

Коммунальные услуги

VFH

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

VFH vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.26

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.75

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.93

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

5.17

-3.82

VFH vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и FXU

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-49.00%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-8.63%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-17.46%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-21.87%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-34.81%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.57%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-7.63%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.22%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и FXU

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.33%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.01%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.33%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.30%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

16.61%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

18.34%

+4.21%

Сравнение комиссий VFH и FXU

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и FXU

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.48%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and FXU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (5.01%) compared to VFH (4.33%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.15% vs 9.38% for FXU. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.15% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.48% for VFH.

VFH is categorized as Financials Equities, while FXU is Utilities Equities. VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор