Сравнение VFH с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VFH и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -8.83% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции DGRO немного впереди с 12.88%.
VFH
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 12.40%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и DGRO
VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFH vs. DGRO — Ранг доходности на риск
VFH
DGRO
Сравнение VFH c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.11 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.61 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.52 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 6.97 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.11 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VFH и DGRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и DGRO
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.60% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и DGRO
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -35.10% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -7.50% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -19.31% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -35.10% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -4.55% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -3.48% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.39% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и DGRO
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.57% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.20% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 14.47% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 13.83% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.62% | +5.93% |