Сравнение VFFVX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFVX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -0.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.38% соответственно.
VFFVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.89%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и VWELX
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFFVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFFVX
VWELX
Сравнение VFFVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.83 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.89 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.42 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и VWELX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.09% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и VWELX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -36.12% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.78% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -20.88% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -25.33% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.39% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.93% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.80% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.10% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 6.68% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 11.89% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 11.11% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.50% | +3.56% |