PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с FDEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFVXFDEEX
Дох-ть с нач. г.16.38%16.68%
Дох-ть за 1 год27.40%27.99%
Дох-ть за 3 года4.77%-0.47%
Дох-ть за 5 лет10.32%5.74%
Дох-ть за 10 лет8.92%5.25%
Коэф-т Шарпа2.482.42
Коэф-т Сортино3.453.37
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара2.741.21
Коэф-т Мартина16.0615.68
Индекс Язвы1.71%1.78%
Дневная вол-ть11.06%11.55%
Макс. просадка-31.40%-35.11%
Текущая просадка-0.89%-1.56%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFVX и FDEEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FDEEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 16.38%, а FDEEX немного выше – 16.68%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции FDEEX по среднегодовой доходности: 8.92% против 5.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.43%
6.25%
VFFVX
FDEEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и FDEEX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.


FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
График комиссии FDEEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06
FDEEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEEX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEEX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEEX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEEX, с текущим значением в 15.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.68

Сравнение коэффициента Шарпа VFFVX и FDEEX

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.42
VFFVX
FDEEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FDEEX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FDEEX в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.87%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
1.07%1.25%2.11%2.24%1.01%1.48%1.58%1.10%1.38%3.59%6.52%5.45%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FDEEX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FDEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-1.56%
VFFVX
FDEEX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FDEEX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.28%
VFFVX
FDEEX