PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с FDEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
4.96%
VFFVX
FDEEX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 15.16%, а FDEEX немного выше – 15.19%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции FDEEX по среднегодовой доходности: 8.71% против 5.04% соответственно.


VFFVX

С начала года

15.16%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

6.24%

1 год

22.67%

5 лет (среднегодовая)

9.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

FDEEX

С начала года

15.19%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

4.96%

1 год

22.79%

5 лет (среднегодовая)

5.36%

10 лет (среднегодовая)

5.04%

Основные характеристики


VFFVXFDEEX
Коэф-т Шарпа2.132.06
Коэф-т Сортино2.952.86
Коэф-т Омега1.391.37
Коэф-т Кальмара3.091.13
Коэф-т Мартина13.5013.00
Индекс Язвы1.72%1.81%
Дневная вол-ть10.95%11.43%
Макс. просадка-31.40%-35.11%
Текущая просадка-1.94%-2.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и FDEEX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.


FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
График комиссии FDEEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFVX и FDEEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.06
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.952.86
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.37
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.091.13
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5013.00
VFFVX
FDEEX

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.06
VFFVX
FDEEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FDEEX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FDEEX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.89%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
1.09%1.25%2.11%2.24%1.01%1.48%1.58%1.10%1.38%3.59%6.52%5.45%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FDEEX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FDEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-2.81%
VFFVX
FDEEX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FDEEX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.22%
VFFVX
FDEEX