Сравнение VFFVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFVX или VTI.
Основные характеристики
| VFFVX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 27.40% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 12.58% |
| Макс. просадка | -31.40% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и VTI
С начала года, VFFVX показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и VTI
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и VTI
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.87% | 2.18% | 2.10% | 2.10% | 1.60% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.92% | 1.73% | 1.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и VTI
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.