PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
11.75%
VFFVX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.59% соответственно.


VFFVX

С начала года

15.16%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

6.24%

1 год

22.67%

5 лет (среднегодовая)

9.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

VTI

С начала года

24.13%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


VFFVXVTI
Коэф-т Шарпа2.132.63
Коэф-т Сортино2.953.51
Коэф-т Омега1.391.48
Коэф-т Кальмара3.093.84
Коэф-т Мартина13.5016.85
Индекс Язвы1.72%1.95%
Дневная вол-ть10.95%12.54%
Макс. просадка-31.40%-55.45%
Текущая просадка-1.94%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и VTI

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFVX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.63
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.953.51
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.48
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.093.84
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5016.85
VFFVX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.63
VFFVX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и VTI

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.89%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и VTI

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-2.03%
VFFVX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
4.28%
VFFVX
VTI