PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFFVX с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFVX с FDEWX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX).

VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFVX или FDEWX.

Корреляция

Корреляция между VFFVX и FDEWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFFVX:

0.74

FDEWX:

0.72

Коэф-т Сортино

VFFVX:

1.19

FDEWX:

1.16

Коэф-т Омега

VFFVX:

1.17

FDEWX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFFVX:

0.82

FDEWX:

0.81

Коэф-т Мартина

VFFVX:

3.64

FDEWX:

3.56

Индекс Язвы

VFFVX:

3.29%

FDEWX:

3.34%

Дневная вол-ть

VFFVX:

15.34%

FDEWX:

15.73%

Макс. просадка

VFFVX:

-31.40%

FDEWX:

-34.73%

Текущая просадка

VFFVX:

-0.55%

FDEWX:

-0.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 4.42%, а FDEWX немного выше – 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFFVX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции FDEWX немного отстают с 7.45%.

VFFVX

С начала года

4.42%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

2.89%

1 год

11.31%

5 лет

11.37%

10 лет

7.70%

FDEWX

С начала года

4.55%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

2.98%

1 год

11.18%

5 лет

12.49%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFFVX и FDEWX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFFVX и FDEWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEWX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFFVX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FDEWX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FDEWX в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.08%2.17%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.90%1.97%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FDEWX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FDEWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FDEWX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеют волатильность 4.02% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...