PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFVXFDEWX
Дох-ть с нач. г.16.34%15.08%
Дох-ть за 1 год27.77%26.56%
Дох-ть за 3 года4.74%3.83%
Дох-ть за 5 лет10.27%7.57%
Дох-ть за 10 лет8.96%7.69%
Коэф-т Шарпа2.512.49
Коэф-т Сортино3.493.46
Коэф-т Омега1.471.46
Коэф-т Кальмара2.552.16
Коэф-т Мартина16.2616.16
Индекс Язвы1.71%1.64%
Дневная вол-ть11.05%10.66%
Макс. просадка-31.40%-34.73%
Текущая просадка-0.33%-1.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFVX и FDEWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FDEWX

С начала года, VFFVX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции FDEWX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
8.60%
VFFVX
FDEWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и FDEWX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
График комиссии FDEWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.26
FDEWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEWX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEWX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEWX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEWX, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.14

Сравнение коэффициента Шарпа VFFVX и FDEWX

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.49
VFFVX
FDEWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FDEWX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FDEWX в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.87%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
1.70%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FDEWX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FDEWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
-1.48%
VFFVX
FDEWX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FDEWX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
2.57%
VFFVX
FDEWX