PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с FDEWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с FDEWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.88%/yr vs 11.86%/yr for FDEWX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for FDEWX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 11.37%, а FDEWX немного выше – 11.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFFVX имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции FDEWX немного отстают с 11.86%.

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%

FDEWX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.28%
3 года*
19.22%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и FDEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		11.71%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%

Correlation

The correlation between VFFVX and FDEWX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.99

The correlation between VFFVX and FDEWX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFFVX и FDEWX

Секторы
VFFVX
FDEWX

Технологии

27.3%
25.9%

Финансовые услуги

16.1%
17.1%

Промышленность

12.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Энергетика

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Технологии

VFFVX
27.3%
FDEWX
25.9%

Финансовые услуги

VFFVX
16.1%
FDEWX
17.1%

Промышленность

VFFVX
12.4%
FDEWX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VFFVX
9.4%
FDEWX
9.4%

Здравоохранение

VFFVX
8.3%
FDEWX
9.1%

Коммуникационные услуги

VFFVX
8.0%
FDEWX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VFFVX
4.8%
FDEWX
5.2%

Энергетика

VFFVX
4.3%
FDEWX
4.7%

Сырьевые материалы

VFFVX
4.3%
FDEWX
4.1%

Коммунальные услуги

VFFVX
2.7%
FDEWX
2.8%

Недвижимость

VFFVX
2.5%
FDEWX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJXVFFVX с LIVIX
Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с SPYFDEWX с VTIFDEWX с TRRNXFDEWX с FCTKX

Доходность на риск

VFFVX vs. FDEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXFDEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.31

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.07

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

13.55

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. FDEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXFDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FDEWX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FDEWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXFDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-30.69%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.07%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.74%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-26.22%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-30.69%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.80%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.23%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FDEWX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеют волатильность 3.45% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXFDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.43%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.64%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

14.39%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.17%

-0.07%

Сравнение комиссий VFFVX и FDEWX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FDEWX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FDEWX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.70%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VFFVX and FDEWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEWX has higher volatility (3.62%) compared to VFFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs FDEWX's -30.69%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и FDEWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор