PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
7.43%
VFFVX
FDEWX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 15.40%, а FDEWX немного ниже – 15.24%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции FDEWX по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.54% соответственно.


VFFVX

С начала года

15.40%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

6.94%

1 год

22.49%

5 лет (среднегодовая)

10.05%

10 лет (среднегодовая)

8.72%

FDEWX

С начала года

15.24%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

6.64%

1 год

22.37%

5 лет (среднегодовая)

7.54%

10 лет (среднегодовая)

7.54%

Основные характеристики


VFFVXFDEWX
Коэф-т Шарпа2.032.09
Коэф-т Сортино2.822.89
Коэф-т Омега1.371.38
Коэф-т Кальмара3.082.56
Коэф-т Мартина12.7813.20
Индекс Язвы1.73%1.67%
Дневная вол-ть10.91%10.56%
Макс. просадка-31.40%-34.73%
Текущая просадка-1.73%-1.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и FDEWX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
График комиссии FDEWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFVX и FDEWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.09
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.822.89
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.38
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.082.56
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7813.20
VFFVX
FDEWX

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.09
VFFVX
FDEWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FDEWX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FDEWX в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.89%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
1.70%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FDEWX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FDEWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.83%
VFFVX
FDEWX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FDEWX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеют волатильность 2.91% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
2.93%
VFFVX
FDEWX