Сравнение VFFVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFVX или SPY.
Основные характеристики
| VFFVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.21% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 12.29% |
| Макс. просадка | -31.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и SPY
С начала года, VFFVX показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и SPY
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и SPY
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.86% | 2.18% | 2.10% | 2.10% | 1.60% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.92% | 1.73% | 1.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и SPY
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.