PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFVXFXAIX
Дох-ть с нач. г.16.04%26.96%
Дох-ть за 1 год24.34%35.01%
Дох-ть за 3 года4.66%10.23%
Дох-ть за 5 лет10.10%15.78%
Дох-ть за 10 лет8.88%13.30%
Коэф-т Шарпа2.443.06
Коэф-т Сортино3.404.07
Коэф-т Омега1.451.58
Коэф-т Кальмара3.354.45
Коэф-т Мартина15.8120.17
Индекс Язвы1.71%1.86%
Дневная вол-ть11.07%12.27%
Макс. просадка-31.40%-33.79%
Текущая просадка-1.18%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VFFVX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FXAIX

С начала года, VFFVX показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.12%
13.49%
VFFVX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и FXAIX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа VFFVX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
3.06
VFFVX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FXAIX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.88%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FXAIX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-0.25%
VFFVX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
3.74%
VFFVX
FXAIX