PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFFSX с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFSX с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both funds - VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. VFFSX is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, VFFSX returned 13.44%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. VFFSX charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

VFFSX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.31%
1 год
22.33%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFSX и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		11.31%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%11.26%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between VFFSX and TAIL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between VFFSX and TAIL shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

VFFSX vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFSX c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFFSXTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.96

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-1.36

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.68

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

-1.45

+12.70

VFFSX vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и TAIL

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFSXTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-52.36%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.02%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-21.60%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-38.44%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-52.02%

+51.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-29.39%

+24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.64%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и TAIL

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFSXTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.94%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.67%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

8.52%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.90%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

14.87%

+3.50%

Сравнение комиссий VFFSX и TAIL

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и TAIL

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.07%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

VFFSX and TAIL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFSX has higher volatility (3.61%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, VFFSX dropped -33.82% vs TAIL's -52.36%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFSX и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор