PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFSX с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFSX с TAIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both funds - VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. VFFSX is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, VFFSX returned 13.04%/yr vs -8.07%/yr for TAIL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. VFFSX charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.05%.

VFFSX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.22%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFSX и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		8.10%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%11.26%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between VFFSX and TAIL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.68

The correlation between VFFSX and TAIL shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

VFFSX vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFSX c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFFSXTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.93

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-1.33

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.85

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.71

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.58

+12.80

VFFSX vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и TAIL

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFSXTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-52.36%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.10%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-20.78%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-38.44%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-50.98%

+47.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-29.25%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.99%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и TAIL

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFSXTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.90%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.59%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

8.46%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.90%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

14.90%

+3.52%

Сравнение комиссий VFFSX и TAIL

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и TAIL

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TAIL в 2.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.07%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

VFFSX and TAIL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFSX has higher volatility (4.88%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, VFFSX dropped -33.82% vs TAIL's -52.36%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFSX и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор