PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFAIX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFAIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-11.11%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 12.12% против 19.08% соответственно.

VFAIX

1 день
1.06%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-9.20%
1 год
0.51%
3 года*
17.09%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.12%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий VFAIX и NASDX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFAIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.88

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.40

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.31

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

5.01

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.88

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.06

Корреляция

Корреляция между VFAIX и NASDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и NASDX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.64%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и NASDX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFAIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-83.16%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.70%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-35.33%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-35.33%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-11.90%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-34.59%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.32%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и NASDX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.20%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFAIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.38%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.45%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

22.55%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

23.03%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.61%

+0.01%