PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFAIX с MLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFAIX и MLP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и MLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
268.01%
-37.46%
VFAIX
MLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

2.14

MLP:

1.23

Коэф-т Сортино

VFAIX:

3.05

MLP:

1.98

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.40

MLP:

1.25

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

4.08

MLP:

0.80

Коэф-т Мартина

VFAIX:

14.25

MLP:

6.12

Индекс Язвы

VFAIX:

2.27%

MLP:

8.77%

Дневная вол-ть

VFAIX:

15.10%

MLP:

43.67%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

MLP:

-95.97%

Текущая просадка

VFAIX:

-6.30%

MLP:

-51.21%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность 29.84%, что значительно ниже, чем у MLP с доходностью 44.68%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям MLP по среднегодовой доходности: 11.24% против 15.18% соответственно.


VFAIX

С начала года

29.84%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

19.15%

1 год

30.71%

5 лет

11.56%

10 лет

11.24%

MLP

С начала года

44.68%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

14.84%

1 год

46.62%

5 лет

15.37%

10 лет

15.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFAIX c MLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFAIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.141.23
Коэффициент Сортино VFAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.051.98
Коэффициент Омега VFAIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.25
Коэффициент Кальмара VFAIX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.080.80
Коэффициент Мартина VFAIX, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.256.12
VFAIX
MLP

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MLP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и MLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
1.23
VFAIX
MLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и MLP

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как MLP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.20%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и MLP

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что меньше максимальной просадки MLP в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и MLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.30%
-51.21%
VFAIX
MLP

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и MLP

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 5.28%, в то время как у Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
9.87%
VFAIX
MLP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab