PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFAIX с MLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFAIX с MLP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP).

VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFAIX или MLP.

Корреляция

Корреляция между VFAIX и MLP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и MLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

1.14

MLP:

-0.57

Коэф-т Сортино

VFAIX:

1.69

MLP:

-0.56

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.25

MLP:

0.94

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

1.44

MLP:

-0.34

Коэф-т Мартина

VFAIX:

5.33

MLP:

-1.13

Индекс Язвы

VFAIX:

4.69%

MLP:

20.89%

Дневная вол-ть

VFAIX:

21.33%

MLP:

45.91%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

MLP:

-95.97%

Текущая просадка

VFAIX:

-1.69%

MLP:

-63.84%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у MLP с доходностью -22.47%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям MLP по среднегодовой доходности: 11.80% против 12.72% соответственно.

VFAIX

С начала года

6.09%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

2.98%

1 год

24.16%

5 лет

22.14%

10 лет

11.80%

MLP

С начала года

-22.47%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-25.56%

1 год

-25.98%

5 лет

10.66%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFAIX и MLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MLP
Ранг риск-скорректированной доходности MLP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFAIX c MLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MLP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и MLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и MLP

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как MLP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.75%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и MLP

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что меньше максимальной просадки MLP в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и MLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и MLP

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 5.42%, в то время как у Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...