Сравнение MLP с AMLP

С начала года, MLP показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MLP превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 10.68% против 8.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLP и AMLP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и AMLP.

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.