PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLP с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLP (Maui Land & Pineapple Company, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, MLP returned 10.20%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLP имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции XLE немного впереди с 10.22%.

MLP

1 день
1.52%
1 месяц
10.52%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.48%
1 год
1.71%
3 года*
11.65%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.20%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLP и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		-1.42%-22.93%38.33%68.68%-5.42%-13.62%2.49%13.41%-42.66%140.28%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between MLP and XLE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.16

The correlation between MLP and XLE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maui Land & Pineapple Company, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MLP:
MLP с VFAIXMLP с AMLPMLP с MPLXMLP с MAINMLP с PSXMLP с MLPXMLP с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MLP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLP
Ранг доходности на риск MLP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.21

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.84

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.75

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

10.92

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.21

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MLP и XLE

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-71.26%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.79%

-12.05%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.52%

-20.14%

-25.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-26.04%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-66.81%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.56%

-6.15%

-58.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.64%

-17.98%

-37.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

4.14%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и XLE

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

8.25%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

16.58%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

20.53%

+18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

26.02%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

29.59%

+14.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и XLE

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MLP and XLE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLP has higher volatility (15.11%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, MLP dropped -95.97% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLP и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор