Сравнение MLP с XLE

С начала года, MLP показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLP и XLE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и XLE.

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.