PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLP с PSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLP с PSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLP (Maui Land & Pineapple Company, Inc.) and PSX (Phillips 66) are both stocks. MLP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while PSX operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MLP returned 10.20%/yr vs 12.88%/yr for PSX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLP и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLP показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции MLP уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.88% соответственно.

MLP

1 день
1.52%
1 месяц
10.52%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.48%
1 год
1.71%
3 года*
11.65%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.20%

PSX

1 день
1.16%
1 месяц
4.23%
С начала года
45.34%
6 месяцев
34.11%
1 год
64.71%
3 года*
28.25%
5 лет*
19.51%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLP и PSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		-1.42%-22.93%38.33%68.68%-5.42%-13.62%2.49%13.41%-42.66%140.28%
PSX
Phillips 66		45.34%17.51%-11.63%33.07%49.58%8.51%-33.85%33.97%-12.28%20.94%

Correlation

The correlation between MLP and PSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.14

The correlation between MLP and PSX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLP:

$333.67M

PSX:

$74.48B

EPS

MLP:

-$0.53

PSX:

$10.17

Коэффициент P/S

MLP:

17.15

PSX:

0.56

Коэффициент P/B

MLP:

10.09

PSX:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

MLP:

$19.46M

PSX:

$134.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLP:

$9.09M

PSX:

$5.94B

EBITDA (12 мес.)

MLP:

-$11.95M

PSX:

$9.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maui Land & Pineapple Company, Inc.

Phillips 66

Часто сравнивают с MLP:
MLP с VFAIXMLP с AMLPMLP с MPLXMLP с MAINMLP с MLPXMLP с XLEMLP с QQQ
Часто сравнивают с PSX:
PSX с COPPSX с CVXPSX с MPCPSX с XOMPSX с SPYPSX с PBFPSX с XLE

Доходность на риск

MLP vs. PSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLP
Ранг доходности на риск MLP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSX
Ранг доходности на риск PSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLP c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.19

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.85

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.76

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

10.90

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLP vs. PSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLP на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PSX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLP и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.19

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.51

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MLP и PSX

Максимальная просадка MLP за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLP и PSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-64.21%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.79%

-17.28%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.52%

-44.37%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-44.37%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.73%

-64.21%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.56%

-1.20%

-63.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.64%

-14.75%

-40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

5.96%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MLP и PSX

Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Phillips 66 (PSX) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что MLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

9.67%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

23.68%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

29.66%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

33.22%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

35.31%

+8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLP и PSX

MLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLP
Maui Land & Pineapple Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSX
Phillips 66		2.67%3.68%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLP и PSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maui Land & Pineapple Company, Inc. и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
4.53M
33.00B
(MLP) Общая выручка
(PSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLP и PSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Maui Land & Pineapple Company, Inc. и Phillips 66.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
97.8%
0
Активы портфеля
MLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.42M при выручке в 4.53M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.

PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.00B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.27M при выручке в 4.53M, что соответствует операционной рентабельности -94.3%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.00B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maui Land & Pineapple Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 4.53M, что соответствует чистой рентабельности -26.1%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 33.00B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

MLP and PSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLP has higher volatility (15.11%) compared to PSX (9.67%). In terms of maximum drawdown, MLP dropped -95.97% vs PSX's -64.21%.

PSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLP и PSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор