PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFAIX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFAIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 12.36% против 15.97% соответственно.

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

MFS Growth R6

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIGIX

Сравнение комиссий VFAIX и MFEKX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEKX
MFS Growth R6
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFAIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.49

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.86

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.62

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

2.09

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.81

-0.59

Корреляция

Корреляция между VFAIX и MFEKX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и MFEKX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и MFEKX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFAIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-36.06%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-17.27%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-36.06%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-36.06%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-14.11%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-5.66%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и MFEKX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.84%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFAIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.97%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.64%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

21.85%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

21.91%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

21.15%

+1.48%