Сравнение VFAIX с FIDSX
VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and FIDSX (Fidelity Select Financials Portfolio) are both Financials Equities funds. VFAIX is passively managed, while FIDSX is actively managed. Over the past 10 years, VFAIX returned 13.43%/yr vs 13.93%/yr for FIDSX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VFAIX charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for FIDSX.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и FIDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFAIX имеют среднегодовую доходность 13.43%, а акции FIDSX немного впереди с 13.93%.
VFAIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 6.88%
FIDSX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.93%
- Всё время*
- 11.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFAIX и FIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 7.24% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
FIDSX Fidelity Select Financials Portfolio | 11.97% | 9.33% | 32.82% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
Correlation
The correlation between VFAIX and FIDSX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between VFAIX and FIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VFAIX и FIDSX
Секторы
VFAIX
FIDSX
Финансовые услуги
Технологии
Недвижимость
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
VFAIX
FIDSX
Технологии
VFAIX
FIDSX
Недвижимость
VFAIX
FIDSX
-
Промышленность
VFAIX
FIDSX
-
Здравоохранение
VFAIX
FIDSX
-
Коммуникационные услуги
VFAIX
FIDSX
-
Потребительский циклический сектор
VFAIX
FIDSX
-
Сырьевые материалы
VFAIX
-
FIDSX
-
Потребительский защитный сектор
VFAIX
-
FIDSX
-
Энергетика
VFAIX
-
FIDSX
-
Коммунальные услуги
VFAIX
-
FIDSX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFAIX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск
VFAIX
FIDSX
Сравнение VFAIX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFAIX | FIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.12 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и FIDSX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и FIDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFAIX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -74.26% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -16.60% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -19.44% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.49% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -45.48% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -13.91% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 6.85% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и FIDSX
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Select Financials Portfolio (FIDSX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFAIX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.41% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.23% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.10% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 20.65% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 23.66% | -1.12% |
Сравнение комиссий VFAIX и FIDSX
VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FIDSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и FIDSX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FIDSX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financials Portfolio | 1.29% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VFAIX and FIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIDSX has higher volatility (4.41%) compared to VFAIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs FIDSX's -74.26%.
VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFAIX и FIDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор