PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VTBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с VTBIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.60%/yr vs 1.40%/yr for VTBIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VTBIX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VTBIX по среднегодовой доходности: 13.60% против 1.40% соответственно.

VEXRX

1 день
0.72%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.39%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.57%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.66%
10 лет*
13.60%

VTBIX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.70%
3 года*
3.98%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и VTBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		15.39%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		0.19%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%

Correlation

The correlation between VEXRX and VTBIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

-0.08

The correlation between VEXRX and VTBIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с FBND

Доходность на риск

VEXRX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXRXVTBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.11

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.68

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.50

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

4.30

+6.18

VEXRX vs. VTBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VTBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VTBIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VTBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXVTBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-18.72%

-38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-2.84%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-5.98%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-18.11%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-18.72%

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.10%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-4.42%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.99%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VTBIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXVTBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

1.35%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

2.84%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

3.89%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

5.95%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

4.92%

+16.94%

Сравнение комиссий VEXRX и VTBIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VTBIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VTBIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.53%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.99%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

VEXRX and VTBIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (6.33%) compared to VTBIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VTBIX's -18.72%.

VEXRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VTBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор