PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с PGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с PGOVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and PGOVX (PIMCO Long-Term U.S. Government Fund) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while PGOVX is a Government Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.29%/yr vs -1.33%/yr for PGOVX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VEXRX charges 0.29%/yr vs 1.05%/yr for PGOVX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и PGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у PGOVX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции PGOVX по среднегодовой доходности: 13.29% против -1.33% соответственно.

VEXRX

1 день
0.71%
1 месяц
1.97%
С начала года
15.56%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.92%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.16%
10 лет*
13.29%

PGOVX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-1.11%
1 год
4.36%
3 года*
-1.29%
5 лет*
-5.78%
10 лет*
-1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и PGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		15.56%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.47%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%

Correlation

The correlation between VEXRX and PGOVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

-0.24

The correlation between VEXRX and PGOVX shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с VESGXPGOVX с FFRHXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIXPGOVX с IBM

Доходность на риск

VEXRX vs. PGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c PGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXPGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.65

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.98

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.79

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

2.19

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. PGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PGOVX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и PGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXPGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.65

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.40

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и PGOVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки PGOVX в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и PGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXPGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-46.64%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.60%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-18.06%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-41.48%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-46.64%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.06%

+38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-9.26%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.74%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и PGOVX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXPGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.94%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

6.52%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

9.34%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

14.44%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

13.76%

+8.06%

Сравнение комиссий VEXRX и PGOVX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PGOVX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и PGOVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности PGOVX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		4.13%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.52%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Часто задаваемые вопросы

VEXRX and PGOVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (4.44%) compared to PGOVX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs PGOVX's -46.64%.

VEXRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и PGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор