PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с HRSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXRX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 12.25% против 17.50% соответственно.

VEXRX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.19%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.55%
10 лет*
12.25%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий VEXRX и HRSMX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEXRX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.79

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.38

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.49

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

13.94

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.79

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между VEXRX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и HRSMX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.48%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и HRSMX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXRXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-64.92%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.89%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-38.49%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-40.74%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.21%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-13.16%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.73%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и HRSMX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 7.42%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXRXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

12.35%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

21.73%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

30.18%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

27.18%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

25.82%

-4.02%