PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VWUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.20%/yr vs 19.00%/yr for VWUSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 13.20% против 19.00% соответственно.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

VWUSX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.40%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
15.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.69%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		3.23%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between VEXPX and VWUSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.75

The correlation between VEXPX and VWUSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VWUSX

Секторы
VEXPX
VWUSX

Промышленность

21.9%
5.6%

Технологии

20.6%
45.1%

Здравоохранение

17.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.4%

Финансовые услуги

11.2%
5.5%

Энергетика

4.5%

-

Недвижимость

3.0%
1.3%

Сырьевые материалы

2.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
16.2%

Коммунальные услуги

1.6%
0.5%

Промышленность

VEXPX
21.9%
VWUSX
5.6%

Технологии

VEXPX
20.6%
VWUSX
45.1%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VWUSX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VWUSX
12.4%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VWUSX
5.5%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VWUSX

-

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VWUSX
1.3%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VWUSX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VWUSX
1.2%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VWUSX
16.2%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VWUSX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

VEXPX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.96

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.39

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.84

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

2.49

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VWUSX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-73.31%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-19.15%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-25.01%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-42.18%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-42.18%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.23%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-22.82%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

6.43%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VWUSX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.05%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.57%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.65%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

26.85%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

24.64%

-2.81%

Сравнение комиссий VEXPX и VWUSX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VWUSX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VWUSX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.08%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and VWUSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXPX has higher volatility (4.61%) compared to VWUSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VWUSX's -73.31%.

VEXPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор