Сравнение VEXPX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.03% против 19.12% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и PAGRX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VEXPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VEXPX
PAGRX
Сравнение VEXPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.74 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.49 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.21 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 16.28 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.74 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и PAGRX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и PAGRX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -55.87% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.80% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -36.52% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -38.01% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.77% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.09% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.73% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и PAGRX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.77% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.91% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 25.69% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 24.53% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.49% | -2.68% |