PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXPXVUG
Дох-ть с нач. г.16.01%31.24%
Дох-ть за 1 год35.42%43.32%
Дох-ть за 3 года-6.00%8.75%
Дох-ть за 5 лет4.62%19.57%
Дох-ть за 10 лет2.31%15.82%
Коэф-т Шарпа2.032.59
Коэф-т Сортино2.883.34
Коэф-т Омега1.351.47
Коэф-т Кальмара0.863.38
Коэф-т Мартина11.9513.38
Индекс Язвы2.88%3.28%
Дневная вол-ть16.96%16.91%
Макс. просадка-61.17%-50.68%
Текущая просадка-17.32%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VUG

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.31% против 15.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.23%
18.50%
VEXPX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VUG

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.95
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.38

Сравнение коэффициента Шарпа VEXPX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.59
VEXPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VUG

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VUG

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.32%
0
VEXPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VUG

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.23% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
5.10%
VEXPX
VUG