PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXPX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXPX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.34%
838.70%
VEXPX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.34

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.32

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.96

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.19

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.79

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VEXPX:

9.97%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.34%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.60% против 14.03% соответственно.

VEXPX

С начала года

-11.34%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-9.22%

5 лет

4.05%

10 лет

0.60%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXPX и VUG

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.34
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.32
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.96
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.19
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.79
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.58
VEXPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VUG

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VUG

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.34%
-13.14%
VEXPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 15.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
16.82%
VEXPX
VUG