PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		-0.11%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.16% соответственно.

VEXPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.65%
1 год
17.03%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
12.03%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VTSAXVEXPX с VPMAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с FDSVX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VEXPX и VUG

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VEXPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

4.15

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VUG

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		7.39%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VUG

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-50.68%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.53%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-35.61%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-35.61%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-12.25%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-7.13%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.72%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VUG

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.12%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.70%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

22.70%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.22%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.38%

+0.43%