PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
13.91%
VEXPX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.16% против 15.50% соответственно.


VEXPX

С начала года

15.89%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

11.62%

1 год

28.77%

5 лет (среднегодовая)

4.39%

10 лет (среднегодовая)

2.16%

VUG

С начала года

30.43%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

15.17%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

19.11%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


VEXPXVUG
Коэф-т Шарпа1.792.17
Коэф-т Сортино2.522.83
Коэф-т Омега1.311.40
Коэф-т Кальмара0.822.82
Коэф-т Мартина10.1011.11
Индекс Язвы2.93%3.29%
Дневная вол-ть16.51%16.83%
Макс. просадка-61.17%-50.68%
Текущая просадка-17.41%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VUG

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.792.17
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.522.83
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.40
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.822.82
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1011.11
VEXPX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
2.17
VEXPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VUG

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VUG

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.41%
-1.19%
VEXPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VUG

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
5.29%
VEXPX
VUG