Сравнение VEXPX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 12.03% против 21.31% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и KSCOX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
VEXPX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
VEXPX
KSCOX
Сравнение VEXPX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.65 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.42 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.69 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и KSCOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и KSCOX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и KSCOX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -70.09% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -24.29% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -33.10% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -47.09% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -9.92% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -14.89% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 14.85% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и KSCOX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 7.50%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.98% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 19.42% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 28.84% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 27.74% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 25.84% | -4.03% |