Сравнение VEXPX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.61% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и EMCAX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
VEXPX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
VEXPX
EMCAX
Сравнение VEXPX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.41 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.72 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 3.00 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и EMCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и EMCAX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и EMCAX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -51.81% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -10.15% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -30.60% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -42.79% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.22% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -13.33% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.50% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и EMCAX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.42% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.49% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 17.50% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.18% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 20.21% | +1.60% |