Сравнение VEXMX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.36% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и VLIFX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
VEXMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
VEXMX
VLIFX
Сравнение VEXMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.27 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.28 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.41 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.33 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.27 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и VLIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и VLIFX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и VLIFX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -61.48% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.81% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -21.91% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -35.51% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -13.02% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -15.68% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.67% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и VLIFX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.57% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.86% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.00% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.81% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.81% | +4.54% |