Сравнение VEXMX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.74% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и NEEGX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
VEXMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
VEXMX
NEEGX
Сравнение VEXMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.25 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 10.67 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.56 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и NEEGX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и NEEGX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -53.60% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.15% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -43.35% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -43.35% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.54% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -10.95% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.61% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и NEEGX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.31% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 20.91% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 32.23% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 28.04% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 25.01% | -2.66% |