PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с PHGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXAX с PHGE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и BiomX Inc. (PHGE).

VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и PHGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и BiomX Inc. (PHGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXAX и PHGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-0.09%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%10.06%
PHGE
BiomX Inc.		95.72%-86.52%-73.93%49.97%-88.33%-74.92%-34.12%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PHGE с доходностью 95.72%.

VEXAX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.17%
1 год
28.49%
3 года*
15.63%
5 лет*
4.23%
10 лет*
11.13%

PHGE

1 день
10.91%
1 месяц
-41.90%
С начала года
95.72%
6 месяцев
-62.81%
1 год
-67.12%
3 года*
-59.43%
5 лет*
-69.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

BiomX Inc.

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VINIX
Часто сравнивают с PHGE:
PHGE с ARCCPHGE с LUMNPHGE с XRXPHGE с VTPHGE с NNNPHGE с OXLCPHGE с VTSAX

Доходность на риск

VEXAX vs. PHGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PHGE
Ранг доходности на риск PHGE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c PHGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и BiomX Inc. (PHGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXPHGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.45

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.10

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.70

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-1.36

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. PHGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PHGE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и PHGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXPHGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.45

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.47

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.45

+0.80

Корреляция

Корреляция между VEXAX и PHGE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и PHGE

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как PHGE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
PHGE
BiomX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и PHGE

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки PHGE в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и PHGE.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXAXPHGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-99.92%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-87.45%

+77.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-99.88%

+63.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-99.82%

+93.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-72.16%

+59.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

44.64%

-41.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и PHGE

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 6.86%, в то время как у BiomX Inc. (PHGE) волатильность равна 39.85%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXAXPHGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

39.85%

-32.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

129.45%

-115.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

156.56%

-133.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

148.39%

-126.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

130.68%

-108.36%