PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с PHGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с PHGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while PHGE (BiomX Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VEXAX returned 6.54%/yr vs -76.44%/yr for PHGE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и PHGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и BiomX Inc. (PHGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у PHGE с доходностью -55.16%.

VEXAX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.94%
1 год
28.75%
3 года*
19.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.07%

PHGE

1 день
-3.41%
1 месяц
23.32%
С начала года
-55.16%
6 месяцев
-82.42%
1 год
-91.40%
3 года*
-77.09%
5 лет*
-76.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и PHGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		13.77%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%10.06%
PHGE
BiomX Inc.		-55.16%-86.52%-73.93%49.97%-88.33%-74.92%-34.12%0.36%

Correlation

The correlation between VEXAX and PHGE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

BiomX Inc.

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с PHGE:
PHGE с ARCCPHGE с LUMNPHGE с NNNPHGE с VTPHGE с XRXPHGE с OXLCPHGE с VTSAX

Доходность на риск

VEXAX vs. PHGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PHGE
Ранг доходности на риск PHGE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c PHGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и BiomX Inc. (PHGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXPHGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.44

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.56

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.94

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

-1.61

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. PHGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PHGE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и PHGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXPHGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.44

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.48

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.47

+0.84

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и PHGE

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки PHGE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и PHGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXPHGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-99.98%

+41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-96.97%

+86.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-99.71%

+72.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-99.97%

+63.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-99.96%

+98.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-72.82%

+60.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

56.75%

-53.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и PHGE

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 4.83%, в то время как у BiomX Inc. (PHGE) волатильность равна 99.77%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXPHGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

99.77%

-94.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

167.80%

-155.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

207.11%

-189.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

160.83%

-138.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

139.24%

-116.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и PHGE

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как PHGE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHGE
BiomX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and PHGE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHGE has higher volatility (99.77%) compared to VEXAX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs PHGE's -99.98%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и PHGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор