Сравнение PHGE с ARCC
PHGE (BiomX Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. PHGE operates in Biotechnology (Healthcare), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PHGE returned -76.44%/yr vs 8.89%/yr for ARCC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHGE и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHGE показывает доходность -55.16%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%.
PHGE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 23.32%
- С начала года
- -55.16%
- 6 месяцев
- -82.42%
- 1 год
- -91.40%
- 3 года*
- -77.09%
- 5 лет*
- -76.44%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам PHGE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | -55.16% | -86.52% | -73.93% | 49.97% | -88.33% | -74.92% | -34.12% | 0.36% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 17.43% |
Correlation
The correlation between PHGE and ARCC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PHGE:
$2.18B
ARCC:
$13.57B
PHGE:
-$0.01
ARCC:
$1.63
PHGE:
$0.00
ARCC:
$2.63B
PHGE:
-$2.69M
ARCC:
$1.86B
PHGE:
-$25.59M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PHGE
ARCC
Сравнение PHGE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.28 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.51 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.45 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.38 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок PHGE и ARCC
Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -79.36% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.97% | -19.35% | -77.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -19.35% | -80.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -21.76% | -78.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -12.64% | -87.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.82% | -9.10% | -63.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 10.51% | +46.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGE и ARCC
BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 99.77% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.77% | 4.02% | +95.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.80% | 14.76% | +153.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.11% | 18.44% | +188.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.83% | 19.97% | +140.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.24% | 25.58% | +113.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGE и ARCC
PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PHGE BiomX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHGE и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BiomX Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHGE and ARCC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHGE has higher volatility (99.77%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, PHGE dropped -99.98% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHGE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор