Сравнение PHGE с VTSAX
PHGE (BiomX Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PHGE returned -76.44%/yr vs 12.68%/yr for VTSAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHGE и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHGE показывает доходность -55.16%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%.
PHGE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 23.32%
- С начала года
- -55.16%
- 6 месяцев
- -82.42%
- 1 год
- -91.40%
- 3 года*
- -77.09%
- 5 лет*
- -76.44%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам PHGE и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | -55.16% | -86.52% | -73.93% | 49.97% | -88.33% | -74.92% | -34.12% | 0.36% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.13% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 15.52% |
Correlation
The correlation between PHGE and VTSAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGE vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
PHGE
VTSAX
Сравнение PHGE c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGE | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.17 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 14.61 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGE | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.31 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.73 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.47 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PHGE и VTSAX
Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGE | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -55.33% | -44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.97% | -8.92% | -88.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -19.36% | -80.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -25.36% | -74.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.75% | -99.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.82% | -9.00% | -63.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 1.93% | +54.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGE и VTSAX
BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 99.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGE | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.77% | 3.05% | +96.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.80% | 9.20% | +158.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.11% | 12.22% | +194.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.83% | 17.36% | +143.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.24% | 18.41% | +120.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGE и VTSAX
PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PHGE and VTSAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHGE has higher volatility (99.77%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, PHGE dropped -99.98% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHGE и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор