Сравнение PHGE с XRX
PHGE (BiomX Inc.) and XRX (Xerox Holdings Corporation) are both stocks. PHGE operates in Biotechnology (Healthcare), while XRX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PHGE returned -76.44%/yr vs -27.72%/yr for XRX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHGE и XRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHGE показывает доходность -55.16%, что значительно ниже, чем у XRX с доходностью 50.20%.
PHGE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 23.32%
- С начала года
- -55.16%
- 6 месяцев
- -82.42%
- 1 год
- -91.40%
- 3 года*
- -77.09%
- 5 лет*
- -76.44%
- 10 лет*
- —
XRX
- 1 день
- 7.38%
- 1 месяц
- 32.20%
- С начала года
- 50.20%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- -27.97%
- 3 года*
- -33.10%
- 5 лет*
- -27.72%
- 10 лет*
- -14.31%
Сравнение доходности по годам PHGE и XRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | -55.16% | -86.52% | -73.93% | 49.97% | -88.33% | -74.92% | -34.12% | 0.36% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 50.20% | -70.56% | -49.82% | 33.82% | -31.32% | 1.98% | -33.61% | 20.42% |
Correlation
The correlation between PHGE and XRX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
PHGE:
-$0.01
XRX:
-$11.04
PHGE:
$0.00
XRX:
$7.41B
PHGE:
-$2.69M
XRX:
$3.41B
PHGE:
-$25.59M
XRX:
-$256.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGE vs. XRX — Ранг доходности на риск
PHGE
XRX
Сравнение PHGE c XRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Xerox Holdings Corporation (XRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGE | XRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.35 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.51 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGE | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.04 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PHGE и XRX
Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке XRX в -98.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и XRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGE | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.47% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.97% | -80.97% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -92.75% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -93.40% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -95.63% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.82% | -52.18% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 55.34% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGE и XRX
BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 99.77% по сравнению с Xerox Holdings Corporation (XRX) с волатильностью 30.30%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGE | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 99.77% | 30.30% | +69.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.80% | 69.64% | +98.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.11% | 90.45% | +116.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.83% | 57.76% | +103.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.24% | 49.50% | +89.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGE и XRX
PHGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGE BiomX Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 2.87% | 8.44% | 11.86% | 5.46% | 6.85% | 4.42% | 4.31% | 2.71% | 5.06% | 44.32% | 3.55% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHGE и XRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BiomX Inc. и Xerox Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHGE and XRX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHGE has higher volatility (99.77%) compared to XRX (30.30%). In terms of maximum drawdown, PHGE dropped -99.98% vs XRX's -98.47%.
XRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHGE и XRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор