PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHGE с LUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHGE с LUMN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PHGE (BiomX Inc.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. PHGE operates in Biotechnology (Healthcare), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, PHGE returned -77.15%/yr vs -7.63%/yr for LUMN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHGE и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BiomX Inc. (PHGE) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHGE показывает доходность -61.50%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 14.67%.

PHGE

1 день
-14.14%
1 месяц
12.29%
С начала года
-61.50%
6 месяцев
-86.07%
1 год
-92.27%
3 года*
-78.22%
5 лет*
-77.15%
10 лет*
—

LUMN

1 день
-10.00%
1 месяц
-9.17%
С начала года
14.67%
6 месяцев
7.87%
1 год
125.00%
3 года*
70.43%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
-5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHGE и LUMN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHGE
BiomX Inc.		-61.50%-86.52%-73.93%49.97%-88.33%-74.92%-34.12%0.36%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		14.67%46.33%190.16%-64.94%-55.48%38.82%-19.18%16.25%

Correlation

The correlation between PHGE and LUMN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHGE:

$1.87B

LUMN:

$8.90B

EPS

PHGE:

-$0.01

LUMN:

-$1.75

Общая выручка (12 мес.)

PHGE:

$0.00

LUMN:

$12.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHGE:

-$2.69M

LUMN:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

PHGE:

-$25.59M

LUMN:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BiomX Inc.

Lumen Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PHGE:
PHGE с VEXAXPHGE с ARCCPHGE с NNNPHGE с VTPHGE с XRXPHGE с OXLCPHGE с VTSAX
Часто сравнивают с LUMN:
LUMN с NOKLUMN с KMILUMN с LCIDLUMN с SPWRLUMN с FATLUMN с SPYLUMN с TOI.V

Доходность на риск

PHGE vs. LUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHGE
Ранг доходности на риск PHGE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHGE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг доходности на риск LUMN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUMN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGE c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BiomX Inc. (PHGE) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHGELUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.57

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.27

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.66

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

5.09

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHGE vs. LUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGE и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHGELUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.57

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.17

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PHGE и LUMN

Максимальная просадка PHGE за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGE и LUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHGELUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-95.26%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.97%

-47.34%

-49.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.71%

-69.66%

-30.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-92.86%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-56.89%

-43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.83%

-27.65%

-45.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.00%

24.65%

+32.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGE и LUMN

BiomX Inc. (PHGE) имеет более высокую волатильность в 100.88% по сравнению с Lumen Technologies, Inc. (LUMN) с волатильностью 27.35%. Это указывает на то, что PHGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHGELUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

100.88%

27.35%

+73.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

168.35%

57.71%

+110.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

207.56%

80.25%

+127.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

160.89%

85.26%

+75.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.30%

67.57%

+71.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGE и LUMN

Ни PHGE, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%
PHGE
BiomX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHGE и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BiomX Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.90B
(PHGE) Общая выручка
(LUMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PHGE and LUMN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHGE has higher volatility (100.88%) compared to LUMN (27.35%). In terms of maximum drawdown, PHGE dropped -99.98% vs LUMN's -95.26%.

LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHGE и LUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор