Сравнение VEXAX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXAX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -1.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.92% против 14.28% соответственно.
VEXAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.92%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и PFSLX
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
VEXAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
VEXAX
PFSLX
Сравнение VEXAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXAX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.65 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.30 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.36 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 12.98 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.65 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VEXAX и PFSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и PFSLX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и PFSLX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -93.50% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.70% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -93.50% | +57.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -93.50% | +51.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -89.23% | +82.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -13.35% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и PFSLX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 7.02%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.60% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 18.65% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 28.15% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 475.26% | -452.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 336.39% | -314.06% |