Сравнение VEXAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -1.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXAX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции AVEMX немного впереди с 11.35%.
VEXAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.92%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и AVEMX
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
VEXAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
VEXAX
AVEMX
Сравнение VEXAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.63 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.61 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.48 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEXAX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и AVEMX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и AVEMX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -59.76% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.42% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -18.64% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -39.76% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -7.28% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -8.63% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.53% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и AVEMX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.67% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 13.27% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 21.06% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.46% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.47% | +3.86% |