Сравнение VEVRX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVRX показывает доходность 4.72%, а VMVAX немного ниже – 4.50%. За последние 10 лет акции VEVRX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.19% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и VMVAX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
VEVRX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
VEVRX
VMVAX
Сравнение VEVRX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.54 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 6.86 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и VMVAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и VMVAX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и VMVAX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -43.07% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.42% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -19.75% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.07% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.72% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.41% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.67% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и VMVAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 4.39% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.75% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.36% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.09% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.80% | +0.40% |