PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVRX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVRX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.72%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VEVRX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.07% соответственно.

VEVRX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.88%
1 год
9.69%
3 года*
8.74%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.91%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с HACAXVEVRX с AVLVVEVRX с JDMNXVEVRX с VIGIVEVRX с FSMDXVEVRX с JPPEX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий VEVRX и VMFVX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEVRX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.63

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

3.44

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между VEVRX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и VMFVX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.98%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и VMFVX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVRXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-45.79%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.52%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-22.46%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-45.79%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.59%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.52%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.84%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и VMFVX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVRXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.31%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.35%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

20.59%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.55%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

21.88%

-2.68%