PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с VEA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. VEVRX is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.44%/yr vs 10.67%/yr for VEA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции VEVRX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.67% соответственно.

VEVRX

1 день
0.93%
1 месяц
4.55%
С начала года
13.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
19.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.44%

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		13.42%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VEVRX and VEA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г.

0.74

The correlation between VEVRX and VEA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VEVRX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVRXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.00

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.74

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.85

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

10.96

-3.44

VEVRX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и VEA

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-60.68%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.63%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-13.45%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-29.71%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-35.73%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-13.27%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.01%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и VEA

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.92%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

14.42%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

16.58%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.73%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.41%

+1.80%

Сравнение комиссий VEVRX и VEA

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и VEA

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.60%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and VEA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.92%) compared to VEVRX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор