PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVRX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVRX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.72%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 10.91% против 16.40% соответственно.

VEVRX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.88%
1 год
9.69%
3 года*
8.74%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.91%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с HACAXVEVRX с AVLVVEVRX с JDMNXVEVRX с VIGIVEVRX с FSMDXVEVRX с JPPEX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий VEVRX и USAGX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Доходность на риск

VEVRX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.27

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.50

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.28

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

12.04

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.27

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Корреляция

Корреляция между VEVRX и USAGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и USAGX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.98%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и USAGX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVRXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-80.89%

+39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-30.12%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-45.72%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-51.03%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-20.48%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-43.17%

+38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.19%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и USAGX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVRXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

17.28%

-12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

35.61%

-26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

43.15%

-25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

32.19%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

32.80%

-13.60%