Сравнение VEVRX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Growth Fund (USAAX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.01% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и USAAX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
VEVRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
VEVRX
USAAX
Сравнение VEVRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.70 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.21 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и USAAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и USAAX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и USAAX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -66.79% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -16.92% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -41.75% | +21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -41.75% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -13.69% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -18.87% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.87% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и USAAX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.86% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 12.46% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 22.63% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 24.02% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.05% | -2.85% |