PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VEVFX returned 9.92%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции VTIAX немного отстают с 9.85%.

VEVFX

1 день
0.78%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.54%
6 месяцев
14.83%
1 год
30.44%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.92%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		13.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VEVFX and VTIAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.74

The correlation between VEVFX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVFX и VTIAX

Секторы
VEVFX
VTIAX

Финансовые услуги

22.5%
22.3%

Промышленность

16.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

16.0%
8.4%

Технологии

9.9%
18.1%

Недвижимость

7.9%
2.6%

Здравоохранение

7.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Коммунальные услуги

3.4%
3.2%

Сырьевые материалы

3.3%
7.6%

Финансовые услуги

VEVFX
22.5%
VTIAX
22.3%

Промышленность

VEVFX
16.6%
VTIAX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VEVFX
16.0%
VTIAX
8.4%

Технологии

VEVFX
9.9%
VTIAX
18.1%

Недвижимость

VEVFX
7.9%
VTIAX
2.6%

Здравоохранение

VEVFX
7.5%
VTIAX
7.1%

Потребительский защитный сектор

VEVFX
4.7%
VTIAX
5.0%

Энергетика

VEVFX
4.3%
VTIAX
5.2%

Коммуникационные услуги

VEVFX
4.1%
VTIAX
4.4%

Коммунальные услуги

VEVFX
3.4%
VTIAX
3.2%

Сырьевые материалы

VEVFX
3.3%
VTIAX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VEVFX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.31

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.14

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.91

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

11.49

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VTIAX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-35.83%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.28%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-13.13%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-29.56%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-35.83%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.08%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VTIAX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 4.67% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.90%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

14.22%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

15.04%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

15.93%

+6.56%

Сравнение комиссий VEVFX и VTIAX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VTIAX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.04%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VEVFX and VTIAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to VEVFX (4.67%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор